PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBUY с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с ONLN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IBUY tracks the EQM Online Retail Index while ONLN tracks the ProShares Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -9.85%/yr vs -5.50%/yr for ONLN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у ONLN с доходностью -2.61%.

IBUY

1 день
-1.62%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
-5.14%
С начала года
-4.22%
1 год
2.10%
3 года*
11.95%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
10.98%

ONLN

1 день
-1.56%
1 месяц
6.24%
6 месяцев
-7.61%
С начала года
-2.61%
1 год
9.74%
3 года*
18.79%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-4.22%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-23.93%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-2.61%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.66%

Correlation

The correlation between IBUY and ONLN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between IBUY and ONLN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUY и ONLN

Секторы
IBUY
ONLN

Потребительский циклический сектор

58.5%
95.1%

Технологии

12.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

11.5%

-

Промышленность

6.9%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Финансовые услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.6%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
58.5%
ONLN
95.1%

Технологии

IBUY
12.3%
ONLN
3.3%

Коммуникационные услуги

IBUY
11.5%
ONLN

-

Промышленность

IBUY
6.9%
ONLN

-

Здравоохранение

IBUY
5.5%
ONLN

-

Финансовые услуги

IBUY
2.5%
ONLN

-

Потребительский защитный сектор

IBUY
1.7%
ONLN
1.6%

Недвижимость

IBUY
0.5%
ONLN

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

ONLN

-

Энергетика

IBUY

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с ISHP
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с XLCONLN с RTH

Доходность на риск

IBUY vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBUYONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.39

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.70

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.50

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

1.10

-0.91

IBUY vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и ONLN

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, примерно равная максимальной просадке ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-71.77%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-19.75%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-27.97%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.97%

-66.97%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-36.94%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.88%

-35.47%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

8.89%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и ONLN

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 6.44%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.56%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

18.76%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

24.83%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

32.98%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

32.00%

-2.86%

Сравнение комиссий IBUY и ONLN

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и ONLN

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ONLN в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.28%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.29%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and ONLN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (7.56%) compared to IBUY (6.44%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.50% vs -9.85% for IBUY. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.50% return vs -9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

IBUY and ONLN have nearly identical dividend yields, around 0.28%.

IBUY tracks EQM Online Retail Index, while ONLN tracks ProShares Online Retail Index. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор