PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с ONLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с ONLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and ONLN (ProShares Online Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IBUY tracks the EQM Online Retail Index while ONLN tracks the ProShares Online Retail Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -11.14%/yr vs -5.95%/yr for ONLN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for ONLN.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и ONLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у ONLN с доходностью -5.72%.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

ONLN

1 день
0.78%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-6.48%
1 год
11.54%
3 года*
22.15%
5 лет*
-5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и ONLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-24.12%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		-5.72%33.03%24.85%27.37%-50.07%-25.22%111.82%19.93%-24.73%

Correlation

The correlation between IBUY and ONLN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between IBUY and ONLN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUY и ONLN

Секторы
IBUY
ONLN

Потребительский циклический сектор

71.7%
94.8%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Технологии

5.1%
3.6%

Промышленность

5.1%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.6%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
ONLN
94.8%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
ONLN

-

Технологии

IBUY
5.1%
ONLN
3.6%

Промышленность

IBUY
5.1%
ONLN

-

Здравоохранение

IBUY
4.7%
ONLN

-

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
ONLN

-

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
ONLN
1.6%

Недвижимость

IBUY
0.8%
ONLN

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

ONLN

-

Энергетика

IBUY

-

ONLN

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

ONLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

ProShares Online Retail ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с ONLN:
ONLN с EBIZONLN с IYCONLN с FSRPXONLN с CHIQONLN с SHOP.TOONLN с SPYONLN с RTH

Доходность на риск

IBUY vs. ONLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
ONLN
Ранг доходности на риск ONLN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONLN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONLN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONLN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONLN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONLN: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c ONLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ProShares Online Retail ETF (ONLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYONLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.49

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.82

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.59

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

1.49

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. ONLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ONLN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и ONLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYONLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.49

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IBUY и ONLN

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, примерно равная максимальной просадке ONLN в -71.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и ONLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYONLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-71.77%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-19.75%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-27.97%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-69.19%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-38.95%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-35.44%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

7.77%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и ONLN

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.74%, в то время как у ProShares Online Retail ETF (ONLN) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYONLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.32%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

17.31%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

23.73%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

33.04%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

32.09%

-2.93%

Сравнение комиссий IBUY и ONLN

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ONLN в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и ONLN

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ONLN в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.34%0.30%0.75%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and ONLN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONLN has higher volatility (6.32%) compared to IBUY (5.74%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs ONLN's -71.77%.

On 5-year performance, ONLN leads with -5.95% vs -11.14% for IBUY. On fees, ONLN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONLN has performed better with a -5.95% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONLN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

ONLN has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY tracks EQM Online Retail Index, while ONLN tracks ProShares Online Retail Index. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.58% for ONLN.

ONLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и ONLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор