PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBUY returned -11.14%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between IBUY and OILK is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.13

The correlation between IBUY and OILK shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBUY и OILK

Секторы
IBUY
OILK

Потребительский циклический сектор

71.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Технологии

5.1%

-

Промышленность

5.1%

-

Здравоохранение

4.7%

-

Финансовые услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
71.7%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

IBUY
5.8%
OILK

-

Технологии

IBUY
5.1%
OILK

-

Промышленность

IBUY
5.1%
OILK

-

Здравоохранение

IBUY
4.7%
OILK

-

Финансовые услуги

IBUY
4.2%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

IBUY
2.5%
OILK

-

Недвижимость

IBUY
0.8%
OILK

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

OILK

-

Энергетика

IBUY

-

OILK

-

Коммунальные услуги

IBUY

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

IBUY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.99

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.51

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.30

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

6.67

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.99

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.11

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IBUY и OILK

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-83.76%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-17.35%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-23.42%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-34.69%

-36.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-5.49%

-46.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-32.60%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

8.57%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и OILK

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.74%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

10.52%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

23.32%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

28.82%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

30.13%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

35.97%

-6.81%

Сравнение комиссий IBUY и OILK

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и OILK

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and OILK have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to IBUY (5.74%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs -11.14% for IBUY. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while OILK is Oil & Gas. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор