PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBUY с FXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с FXD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - IBUY tracks the EQM Online Retail Index while FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 11.04%/yr vs 8.00%/yr for FXD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for FXD.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и FXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FXD с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции IBUY превзошли акции FXD по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.00% соответственно.

IBUY

1 день
0.03%
1 месяц
5.56%
6 месяцев
-4.94%
С начала года
-2.64%
1 год
4.73%
3 года*
12.95%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
11.04%

FXD

1 день
1.47%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-2.48%
С начала года
2.98%
1 год
9.08%
3 года*
7.96%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и FXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-2.64%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		2.98%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%

Correlation

The correlation between IBUY and FXD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.77

The correlation between IBUY and FXD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUY и FXD

Секторы
IBUY
FXD

Потребительский циклический сектор

58.5%
69.7%

Технологии

12.3%
2.5%

Коммуникационные услуги

11.5%
7.6%

Промышленность

6.9%
8.4%

Здравоохранение

5.5%

-

Финансовые услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
9.2%

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IBUY
58.5%
FXD
69.7%

Технологии

IBUY
12.3%
FXD
2.5%

Коммуникационные услуги

IBUY
11.5%
FXD
7.6%

Промышленность

IBUY
6.9%
FXD
8.4%

Здравоохранение

IBUY
5.5%
FXD

-

Финансовые услуги

IBUY
2.5%
FXD

-

Потребительский защитный сектор

IBUY
1.7%
FXD
9.2%

Недвижимость

IBUY
0.5%
FXD

-

Сырьевые материалы

IBUY

-

FXD

-

Энергетика

IBUY

-

FXD
0.8%

Коммунальные услуги

IBUY

-

FXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с ISHP
Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH

Доходность на риск

IBUY vs. FXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c FXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBUYFXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.47

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
0.84

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

0.65

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

1.60

-1.18

IBUY vs. FXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FXD равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и FXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и FXD

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки FXD в -65.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и FXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYFXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-65.27%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-13.94%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-26.02%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.97%

-33.74%

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-49.54%

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.86%

-2.52%

-45.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.87%

-10.93%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

5.69%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и FXD

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYFXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

5.54%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

15.01%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

19.52%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.10%

22.80%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

23.67%

+5.46%

Сравнение комиссий IBUY и FXD

IBUY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и FXD

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FXD в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.60%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.28%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and FXD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (6.15%) compared to FXD (5.54%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs FXD's -65.27%.

On 10-year performance, IBUY leads with 11.04% vs 8.00% for FXD. On fees, FXD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXD has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBUY has performed better with a 11.04% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for IBUY.

FXD has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.28% for IBUY.

IBUY tracks EQM Online Retail Index, while FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.63% for FXD.

FXD currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и FXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор