PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBUY returned 10.42%/yr vs 13.13%/yr for BNO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции IBUY уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 10.42% против 13.13% соответственно.

IBUY

1 день
1.22%
1 месяц
0.21%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-2.25%
3 года*
16.50%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
10.42%

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.83%15.26%20.14%38.01%-55.71%-22.99%123.79%28.47%-1.93%50.27%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between IBUY and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г.

0.13

The correlation between IBUY and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FSRPXIBUY с FPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VDCIBUY с VCRIBUY с SPY
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

IBUY vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 88
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUYBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.15

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.65

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

4.99

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

9.39

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUY vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUYBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.15

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IBUY и BNO

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-87.06%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-17.87%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

-23.75%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

-33.70%

-37.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

-75.18%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.71%

-12.72%

-38.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-40.16%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

9.48%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и BNO

Текущая волатильность для Amplify Online Retail ETF (IBUY) составляет 5.74%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что IBUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

14.12%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

36.21%

-20.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

41.56%

-20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

35.40%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

36.69%

-7.53%

Сравнение комиссий IBUY и BNO

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и BNO

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to IBUY (5.74%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 10.42% for IBUY. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IBUY has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

IBUY has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for BNO.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Amplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор