PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUF с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUF с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IBUF returned 12.34% vs 26.58% for QFLR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности IBUF и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

IBUF

1 день
0.63%
1 месяц
2.09%
С начала года
5.86%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUF и QFLR

2026 (YTD)20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		5.86%13.54%2.77%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%5.64%

Correlation

The correlation between IBUF and QFLR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.52

The correlation between IBUF and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUF и QFLR

Секторы
IBUF
QFLR

Финансовые услуги

24.7%
0.9%

Промышленность

19.8%
2.8%

Здравоохранение

10.6%
3.2%

Технологии

10.3%
50.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.2%

Сырьевые материалы

5.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
18.4%

Энергетика

4.0%
1.1%

Коммунальные услуги

4.0%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IBUF
24.7%
QFLR
0.9%

Промышленность

IBUF
19.8%
QFLR
2.8%

Здравоохранение

IBUF
10.6%
QFLR
3.2%

Технологии

IBUF
10.3%
QFLR
50.8%

Потребительский циклический сектор

IBUF
7.7%
QFLR
12.1%

Потребительский защитный сектор

IBUF
6.7%
QFLR
9.2%

Сырьевые материалы

IBUF
5.9%
QFLR
0.0%

Коммуникационные услуги

IBUF
4.5%
QFLR
18.4%

Энергетика

IBUF
4.0%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

IBUF
4.0%
QFLR
1.5%

Недвижимость

IBUF
1.9%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IBUF:
IBUF с EBUFIBUF с JAJLIBUF с XJUNIBUF с BUFPIBUF с PQJAIBUF с AIOOIBUF с BAPR
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

IBUF vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUF
Ранг доходности на риск IBUF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUF c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBUFQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.37

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.22

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.72

3.51

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

14.97

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBUF vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUF и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBUFQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.39

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IBUF и QFLR

Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUFQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-13.97%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-7.61%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-2.49%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.78%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUF и QFLR

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеют волатильность 2.49% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUFQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.50%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

8.04%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

11.27%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

12.61%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

12.61%

-6.07%

Сравнение комиссий IBUF и QFLR

IBUF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUF и QFLR

Ни IBUF, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

IBUF and QFLR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to IBUF (2.49%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 12.34% for IBUF. On fees, IBUF is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

IBUF and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IBUF is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUF и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор