Сравнение IBUF с PJUL
IBUF (Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator. IBUF is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, IBUF returned 15.18% vs 12.40% for PJUL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IBUF charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.
Доходность
Сравнение доходности IBUF и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBUF показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 7.02%.
IBUF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.36%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.32%
PJUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.69K | $445.52K | $569.25K | |
| $6.02M | $10.43M | $7.28M |
Сравнение доходности по годам IBUF и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 9.36% | 13.54% | 2.73% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 7.02% | 12.78% | 5.97% |
Correlation
The correlation between IBUF and PJUL is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between IBUF and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBUF vs. PJUL — Ранг доходности на риск
IBUF
PJUL
Сравнение IBUF c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBUF | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.04 | 3.42 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 18.64 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBUF и PJUL
Максимальная просадка IBUF за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUF и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBUF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.92% | -18.17% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -3.64% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.45% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.67% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBUF и PJUL
Текущая волатильность для Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что IBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBUF | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.15% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 4.24% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 5.23% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 8.64% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 9.96% | -3.29% |
Сравнение комиссий IBUF и PJUL
IBUF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBUF и PJUL
Ни IBUF, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
IBUF and PJUL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJUL has higher volatility (2.15%) compared to IBUF (1.24%). In terms of maximum drawdown, IBUF dropped -5.92% vs PJUL's -18.17%.
On 1-year performance, IBUF leads with 15.18% vs 12.40% for PJUL. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IBUF has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBUF has performed better with a 15.18% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IBUF.
IBUF and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for IBUF and 0.79% for PJUL.
IBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBUF и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор