Сравнение IBTO с WTBN
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and WTBN (WisdomTree Bianco Total Return Fund) are both Intermediate Core Bond funds - IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index while WTBN tracks the Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, IBTO returned 4.04% vs 4.29% for WTBN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for WTBN.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и WTBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у WTBN с доходностью -0.10%.
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTBN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и WTBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 8.23% | -0.87% | -0.08% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | -0.10% | 6.90% | 2.26% | 0.03% |
Correlation
The correlation between IBTO and WTBN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between IBTO and WTBN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. WTBN — Ранг доходности на риск
IBTO
WTBN
Сравнение IBTO c WTBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | WTBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 4.71 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и WTBN
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и WTBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -4.08% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -2.86% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.59% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.14% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.91% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и WTBN
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) имеют волатильность 1.32% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | WTBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.66% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.53% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 4.53% | +2.08% |
Сравнение комиссий IBTO и WTBN
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и WTBN
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности WTBN в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | 3.98% | 4.13% | 3.47% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IBTO and WTBN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WTBN has higher volatility (1.37%) compared to IBTO (1.32%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs WTBN's -4.08%.
On 1-year performance, WTBN leads with 4.29% vs 4.04% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTBN has performed better with a 4.29% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for WTBN.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.98% for WTBN.
IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while WTBN tracks Bianco Research Fixed Income Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.59% for WTBN.
WTBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и WTBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор