PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTO с WTBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTO с WTBN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN).

IBTO и WTBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTO и WTBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTO и WTBN

2026 (YTD)202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		-0.02%8.23%-0.87%-0.08%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.23%6.90%2.26%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.23%.

IBTO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTBN

1 день
0.33%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Часто сравнивают с IBTO:
IBTO с BMAXIBTO с IBGAIBTO с DMBSIBTO с PCRBIBTO с JUCYIBTO с PIFIIBTO с DGRO
Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с BFIXWTBN с DHSWTBN с WTVWTBN с DGRW

Сравнение комиссий IBTO и WTBN

IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.

WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTO vs. WTBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTO
Ранг доходности на риск IBTO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTO c WTBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTOWTBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.67

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

5.27

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTO vs. WTBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTBN равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTO и WTBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTOWTBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.00

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.38

Корреляция

Корреляция между IBTO и WTBN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTO и WTBN

Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности WTBN в 3.90%

TTM202520242023
IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF		4.10%4.05%4.23%1.66%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.90%4.13%3.47%0.03%

Просадки

Сравнение просадок IBTO и WTBN

Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и WTBN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTOWTBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.36%

-4.08%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.54%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.72%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.10%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.80%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTO и WTBN

iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTOWTBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.61%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.39%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

4.16%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

4.58%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.74%

4.58%

+2.16%