Сравнение IBTO с VTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).
IBTO и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и VTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 3.34% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.07% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью 0.07%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и VTG
IBTO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBTO
VTG
Сравнение IBTO c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.15 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и VTG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и VTG
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VTG в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.27% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и VTG
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и VTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -2.35% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.72% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.49% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и VTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 3.58% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 3.58% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 3.58% | +3.16% |