Сравнение IBTO с VTG
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - IBTO tracks the ICE 2033 Maturity US Treasury Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VTG с доходностью -0.11%.
IBTO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.58% | 3.34% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.11% | 2.88% |
Correlation
The correlation between IBTO and VTG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. VTG — Ранг доходности на риск
IBTO
VTG
Сравнение IBTO c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и VTG
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -2.89% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -1.89% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.73% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 3.51% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 3.51% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 3.51% | +3.10% |
Сравнение комиссий IBTO и VTG
IBTO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и VTG
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VTG в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IBTO and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTO.
IBTO has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.21% for VTG.
IBTO tracks ICE 2033 Maturity US Treasury Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор