Сравнение IBTO с FLCB
IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) and FLCB (Franklin U.S. Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBTO is passively managed, while FLCB is actively managed. Over the past 3 years, IBTO returned 2.63%/yr vs 3.89%/yr for FLCB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBTO charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for FLCB.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и FLCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у FLCB с доходностью 0.20%.
IBTO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTO и FLCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.45% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 0.20% | 6.95% | 1.59% | 2.84% |
Correlation
The correlation between IBTO and FLCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between IBTO and FLCB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTO vs. FLCB — Ранг доходности на риск
IBTO
FLCB
Сравнение IBTO c FLCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTO | FLCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.49 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 4.07 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTO и FLCB
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки FLCB в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и FLCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTO | FLCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -18.82% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -2.85% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.36% | -6.16% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -2.43% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.55% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.04% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и FLCB
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что IBTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTO | FLCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.90% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.80% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.75% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.48% | +1.07% |
Сравнение комиссий IBTO и FLCB
IBTO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLCB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и FLCB
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FLCB в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 4.34% | 4.19% | 4.10% | 3.40% | 2.73% | 2.28% | 3.24% | 0.73% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBTO and FLCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBTO has higher volatility (1.34%) compared to FLCB (1.08%). In terms of maximum drawdown, IBTO dropped -8.36% vs FLCB's -18.82%.
On 3-year performance, FLCB leads with 3.89% vs 2.63% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FLCB has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLCB has performed better with a 3.89% return vs 2.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FLCB.
FLCB has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.15% for IBTO.
They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for IBTO and 0.15% for FLCB.
FLCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTO и FLCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор