Сравнение IBTO с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
IBTO и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTO и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTO и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.02% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.26% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTO показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.11%.
IBTO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTO и BBAG
IBTO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTO vs. BBAG — Ранг доходности на риск
IBTO
BBAG
Сравнение IBTO c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTO | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 4.90 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTO | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBTO и BBAG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTO и BBAG
Дивидендная доходность IBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BBAG в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.10% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IBTO и BBAG
Максимальная просадка IBTO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTO и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTO | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.36% | -18.73% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.61% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.90% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.31% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.96% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTO и BBAG
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.75% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTO | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 1.83% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.71% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 4.47% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.91% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.84% | +0.90% |