PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTL с SLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Silver Trust (SLV).

IBTL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2031 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 13 июл. 2021 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTL и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		-0.01%7.85%0.36%3.60%-15.60%-1.37%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, IBTL показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

IBTL

1 день
0.22%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.34%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
7.27%
1 месяц
-19.83%
С начала года
5.77%
6 месяцев
60.82%
1 год
119.88%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с IBTL:
IBTL с IDTL.LIBTL с DTLA.LIBTL с TLTIBTL с IBTJIBTL с VTIPIBTL с ^GSPCIBTL с VUAG.L
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Сравнение комиссий IBTL и SLV

IBTL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTL
Ранг доходности на риск IBTL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTLSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.11

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.20

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.82

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

8.79

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTL на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.11

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.25

-0.45

Корреляция

Корреляция между IBTL и SLV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTL и SLV

Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
IBTL
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF		3.93%3.93%4.07%3.04%2.36%0.70%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTL и SLV

Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.93%

-76.28%

+55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-42.45%

+39.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-35.47%

+28.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-44.76%

+33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

13.63%

-12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTL и SLV

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) составляет 1.31%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что IBTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

18.91%

-17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

57.27%

-54.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

57.07%

-52.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

35.28%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

31.36%

-23.79%