Сравнение IBTL.L с VDTY.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTL.L returned -0.77%/yr vs 1.70%/yr for VDTY.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IBTL.L уступали акциям VDTY.L по среднегодовой доходности: -0.77% против 1.70% соответственно.
IBTL.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -4.08%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- -0.77%
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам IBTL.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.57% | -2.80% | -5.50% | -3.62% | -22.17% | -3.32% | 13.07% | 12.05% | 3.06% | -0.04% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.17% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | 6.78% | -6.53% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and VDTY.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between IBTL.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
VDTY.L
Сравнение IBTL.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTL.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.78 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTL.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.08 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.17 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.13 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и VDTY.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -22.88% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -5.74% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.70% | -8.56% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.35% | -16.81% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -22.88% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -17.56% | -27.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.75% | -12.78% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.31% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и VDTY.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.88% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 5.13% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 6.50% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 9.00% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 10.19% | +6.35% |
Сравнение комиссий IBTL.L и VDTY.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и VDTY.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and VDTY.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор