PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDTY.L с J13U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDTY.L с J13U.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L).

VDTY.L и J13U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. J13U.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и J13U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и J13U.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%7.08%2.54%
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		0.12%5.40%3.96%3.54%-3.82%-0.28%2.73%4.45%1.65%
Разные валюты инструментов

VDTY.L торгуется в USD, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у J13U.L с доходностью 0.12%.

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

J13U.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.58%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с XUT3.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с PRIT.LVDTY.L с BBRT.LVDTY.L с TRSX.L
Часто сравнивают с J13U.L:
J13U.L с BBLL.DEJ13U.L с IBTU.LJ13U.L с BBM3.LJ13U.L с BBLL.LJ13U.L с XT01.LJ13U.L с PRIT.LJ13U.L с PR1T.L

Сравнение комиссий VDTY.L и J13U.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии J13U.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. J13U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
J13U.L
Ранг доходности на риск J13U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13U.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13U.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13U.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c J13U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDTY.LJ13U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.85

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.97

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

8.99

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. J13U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа J13U.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и J13U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDTY.LJ13U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.44

-0.24

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и J13U.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и J13U.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как J13U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и J13U.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки J13U.L в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и J13U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDTY.LJ13U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-18.81%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-6.61%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-16.30%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.19%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-9.18%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

3.67%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и J13U.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J13U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDTY.LJ13U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.58%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.00%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

4.18%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

5.01%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

5.12%

-0.27%