Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) Коэффициент Шарпа: 0.72

Коэффициент Шарпа VDTY.L равен 0.72, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.72 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа VDTY.L

Ниже среднего

VDTY.L опережает 34.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция VDTY.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа VDTY.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.44
Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.85+
Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF с другими ETF в категории Government Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность VDTY.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
PR1T.L	Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)	12.57
IB01.L	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	11.48
VDST.L	Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating	8.30
IBTU.L	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)	6.81
XUT3.L	Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D	3.00
IBTA.L	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	2.69
USFR.L	WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD	2.36
MUNI.L	Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist	1.39
TRSX.L	SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF	1.31
TRS5.L	SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF	1.22
VDTY.L	Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	0.72

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VDTY.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VDTY.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore VDTY.L risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

VDTY.L Sortino Ratio