Сравнение VDTY.L с XUT3.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L).
VDTY.L и XUT3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. XUT3.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и XUT3.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 7.08% | 0.80% | 2.32% |
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 0.30% | 5.06% | 4.13% | 4.10% | -3.60% | -0.62% | 2.95% | 3.56% | 1.44% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VDTY.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 0.99% против 1.72% соответственно.
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
XUT3.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и XUT3.L
VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
XUT3.L
Сравнение VDTY.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 3.00 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 4.82 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.57 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 19.22 | -16.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 3.00 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.97 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 1.15 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.14 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и XUT3.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и XUT3.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности XUT3.L в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
XUT3.L Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.85% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и XUT3.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -5.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и XUT3.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -5.45% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -0.67% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -5.45% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | -5.45% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -0.36% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.73% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.20% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и XUT3.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUT3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.40% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 0.68% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 1.24% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 1.88% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 1.49% | +3.36% |