PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDTY.L с PR1T.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и PR1T.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и PR1T.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%-0.96%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.85%4.22%5.20%4.83%0.61%0.09%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 0.85%.


VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%

PR1T.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Сравнение комиссий VDTY.L и PR1T.L

И VDTY.L, и PR1T.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDTY.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDTY.LPR1T.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

12.57

-11.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

30.06

-29.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

8.50

-7.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

62.15

-61.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

432.43

-429.92

VDTY.L vs. PR1T.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.L равного 12.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и PR1T.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDTY.LPR1T.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

12.57

-11.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

8.05

-8.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

7.30

-7.10

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и PR1T.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и PR1T.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и PR1T.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и PR1T.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VDTY.LPR1T.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-0.56%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-0.06%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-0.56%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

0.00%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-0.05%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.01%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и PR1T.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDTY.LPR1T.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.10%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

0.20%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

0.32%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

0.39%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

0.39%

+4.46%