Сравнение VDTY.L с PR1T.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L).
VDTY.L и PR1T.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. PR1T.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и PR1T.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.16% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | -0.96% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.85% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 0.85%.
VDTY.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 0.99%
PR1T.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и PR1T.L
И VDTY.L, и PR1T.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
PR1T.L
Сравнение VDTY.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 12.57 | -11.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 30.06 | -29.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 8.50 | -7.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 62.15 | -61.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 432.43 | -429.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 12.57 | -11.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 8.05 | -8.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 7.30 | -7.10 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и PR1T.L составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и PR1T.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.23% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и PR1T.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и PR1T.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -0.56% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -0.06% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -0.56% | -16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | 0.00% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -0.05% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.01% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и PR1T.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.10% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 0.20% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 0.32% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 0.39% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 0.39% | +4.46% |