PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDTY.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и PRIT.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
-0.30%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%6.22%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
-0.01%6.41%0.86%3.45%-12.28%-1.88%7.22%5.44%
Разные валюты инструментов

VDTY.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью -0.01%.


VDTY.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.20%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.98%

PRIT.L

1 день
0.26%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.45%
3 года*
2.85%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий VDTY.L и PRIT.L

И VDTY.L, и PRIT.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDTY.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDTY.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.63

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.08

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

2.69

-0.37

VDTY.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIT.L равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDTY.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.15

+0.05

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и PRIT.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и PRIT.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PRIT.L в 3.17%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
4.24%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)
3.17%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и PRIT.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке PRIT.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и PRIT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VDTY.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-20.06%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-7.41%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

-16.09%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-13.40%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-12.47%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

4.30%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и PRIT.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDTY.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.02%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.54%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

5.50%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

7.22%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

7.58%

-2.73%