Сравнение VDTY.L с PRIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).
VDTY.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDTY.L и PRIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDTY.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.30% | 6.26% | 1.10% | 3.77% | -12.32% | -2.40% | 7.68% | 6.22% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.01% | 6.41% | 0.86% | 3.45% | -12.28% | -1.88% | 7.22% | 5.44% |
Разные валюты инструментов
VDTY.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью -0.01%.
VDTY.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.98%
PRIT.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDTY.L и PRIT.L
И VDTY.L, и PRIT.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDTY.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
VDTY.L
PRIT.L
Сравнение VDTY.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTY.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 2.69 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VDTY.L и PRIT.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTY.L и PRIT.L
Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PRIT.L в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.24% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.17% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDTY.L и PRIT.L
Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке PRIT.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и PRIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -20.06% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -7.41% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -16.09% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -13.40% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -12.47% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 4.30% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTY.L и PRIT.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.25%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.02% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 3.54% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 5.50% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 7.22% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 7.58% | -2.73% |