Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) показал доход в -0.30% с начала года и 3.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VDTY.L составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VDTY.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.6%.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF: годовая альфа составляет 1.74%, бета — -0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 26.02.2016.

• Этот ETF участвовал в 7.86% снижения S&P 500 Index, но только в 6.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VDTY.L составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

VDTY.L имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF показал максимальную просадку в 18.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.