Сравнение IBTL.L с SWLD.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTL.L returned -5.44%/yr vs 12.74%/yr for SWLD.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как SWLD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 8.85%.
IBTL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -5.44%
- 10 лет*
- -1.26%
SWLD.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.34% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | 14.32% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 8.85% | 12.84% | 21.21% | 17.69% | -8.06% | 23.66% | 12.00% | -13.14% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and SWLD.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between IBTL.L and SWLD.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
SWLD.L
Сравнение IBTL.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.80 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 14.98 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и SWLD.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки SWLD.L в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -32.06% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -6.56% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -19.94% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -19.94% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.09% | -1.30% | -43.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -7.02% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.67% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и SWLD.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) составляет 2.35%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.35% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 7.59% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 10.33% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 19.10% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.05% | -4.74% |
Сравнение комиссий IBTL.L и SWLD.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и SWLD.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как SWLD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 2.27% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and SWLD.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SWLD.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while SWLD.L is Global Equities. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор