Сравнение IBTL.L с CNYB.L
IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IBTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTL.L returned -6.87%/yr vs 3.58%/yr for CNYB.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBTL.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTL.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTL.L торгуется в GBp, в то время как CNYB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTL.L показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.
IBTL.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -2.29%
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -1.44% | -2.80% | -5.51% | -3.61% | -22.17% | -3.32% | 13.06% | -0.96% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
Correlation
The correlation between IBTL.L and CNYB.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between IBTL.L and CNYB.L shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
IBTL.L
CNYB.L
Сравнение IBTL.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.58 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.11 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL.L и CNYB.L
Максимальная просадка IBTL.L за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -25.82% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -2.75% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -9.03% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.34% | -15.44% | -23.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -7.24% | -38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -12.52% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 1.16% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL.L и CNYB.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IBTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.24% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.69% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 6.29% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 7.65% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 11.47% | +4.18% |
Сравнение комиссий IBTL.L и CNYB.L
IBTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL.L и CNYB.L
Дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.79% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL.L and CNYB.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
IBTL.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTL.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTL.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор