Сравнение CNYB.L с EMD5.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 2.74%/yr for EMD5.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYB.L торгуется в GBP, в то время как EMD5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMD5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -1.42%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYB.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | 0.02% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.42% | 2.30% | 10.30% | 2.45% | 0.24% | 0.67% | -0.87% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and EMD5.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between CNYB.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
EMD5.L
Сравнение CNYB.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.37 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 0.91 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и EMD5.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -12.98% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -6.62% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -7.39% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -12.98% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -3.43% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -4.59% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.71% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и EMD5.L
Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) составляет 1.24%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.12% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 5.37% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.74% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 8.09% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 7.96% | +3.51% |
Сравнение комиссий CNYB.L и EMD5.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и EMD5.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как EMD5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and EMD5.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор