Сравнение CNYB.L с IBTG.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IBTG.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IBTG.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 1.57%/yr for IBTG.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for IBTG.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и IBTG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.83%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
IBTG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYB.L и IBTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.09% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.83% | 5.08% | 3.75% | 3.65% | -4.56% | -0.82% | 2.70% | 0.42% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and IBTG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
IBTG.L
Сравнение CNYB.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | IBTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.84 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 15.08 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и IBTG.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки IBTG.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и IBTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -6.15% | -19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -0.67% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -0.85% | -8.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -6.13% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | 0.00% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -1.25% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.22% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и IBTG.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | IBTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.43% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 1.16% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 1.74% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 2.43% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 2.07% | +9.40% |
Сравнение комиссий CNYB.L и IBTG.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTG.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и IBTG.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IBTG.L в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.72% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% | 0.00% |
IBTG.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.86% | 4.08% | 4.12% | 2.92% | 0.76% | 0.59% | 1.66% | 2.35% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and IBTG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
CNYB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBTG.L is Short-Term Bond. CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.10% for IBTG.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и IBTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор