PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNYB.L с IBTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNYB.L и IBTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у IBTG.L с доходностью 0.83%.


CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*

IBTG.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.04%
С начала года
0.83%
1 год
3.25%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYB.L и IBTG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
5.09%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%0.53%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.83%5.08%3.75%3.65%-4.56%-0.82%2.70%0.42%

Correlation

The correlation between CNYB.L and IBTG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

CNYB.L vs. IBTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IBTG.L
Ранг доходности на риск IBTG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYB.L c IBTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CNYB.LIBTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.60

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.84

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

15.08

-8.96

CNYB.L vs. IBTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYB.L на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IBTG.L равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYB.L и IBTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYB.L и IBTG.L

Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки IBTG.L в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и IBTG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNYB.LIBTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-6.15%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-0.67%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-0.85%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-6.13%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

0.00%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-1.25%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.22%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYB.L и IBTG.L

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IBTG.L) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNYB.LIBTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.43%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

1.16%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

1.74%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

2.43%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

2.07%

+9.40%

Сравнение комиссий CNYB.L и IBTG.L

CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTG.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYB.L и IBTG.L

Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности IBTG.L в 3.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%0.00%
IBTG.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.86%4.08%4.12%2.92%0.76%0.59%1.66%2.35%0.78%

Часто задаваемые вопросы


CNYB.L and IBTG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

CNYB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBTG.L is Short-Term Bond. CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while IBTG.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.10% for IBTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и IBTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор