Сравнение CNYB.L с DRGG.L
CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while DRGG.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.53%/yr vs 2.57%/yr for DRGG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности CNYB.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNYB.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNYB.L показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у DRGG.L с доходностью 2.81%.
CNYB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYB.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.84% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | 0.02% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between CNYB.L and DRGG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between CNYB.L and DRGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYB.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
CNYB.L
DRGG.L
Сравнение CNYB.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYB.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.74 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 5.21 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYB.L и DRGG.L
Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -27.90% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.40% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -9.04% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -15.77% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -14.72% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -18.79% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.14% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYB.L и DRGG.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYB.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.44% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.49% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 5.86% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 7.33% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.95% | -1.47% |
Сравнение комиссий CNYB.L и DRGG.L
CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYB.L и DRGG.L
Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DRGG.L в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.88% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYB.L and DRGG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
CNYB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while DRGG.L is Government Bonds. CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор