PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNYB.L с EMHG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYB.L с EMHG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMHG.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - CNYB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index while EMHG.L tracks the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYB.L returned 3.58%/yr vs 0.86%/yr for EMHG.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CNYB.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EMHG.L.

Доходность

Сравнение доходности CNYB.L и EMHG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYB.L показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у EMHG.L с доходностью 1.47%.

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

EMHG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
1.75%
С начала года
1.47%
1 год
9.27%
3 года*
8.05%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYB.L и EMHG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.09%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%0.53%
EMHG.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.47%13.40%5.31%8.97%-19.93%-2.50%3.49%2.19%

Correlation

The correlation between CNYB.L and EMHG.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMCA.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBTG.LCNYB.L с SGSU.L
Часто сравнивают с EMHG.L:
EMHG.L с CBND.LEMHG.L с HLQD.LEMHG.L с SDIG.LEMHG.L с DRGG.LEMHG.L с SGSU.LEMHG.L с EMD5.LEMHG.L с IRCP.L

Доходность на риск

CNYB.L vs. EMHG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EMHG.L
Ранг доходности на риск EMHG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHG.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHG.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHG.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHG.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYB.L c EMHG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYB.LEMHG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.57

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.50

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.08

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.44

-2.33

CNYB.L vs. EMHG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYB.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHG.L равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYB.L и EMHG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYB.L и EMHG.L

Максимальная просадка CNYB.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки EMHG.L в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYB.L и EMHG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYB.LEMHG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-29.64%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-4.44%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.03%

-7.62%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-29.64%

+14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.90%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-8.30%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.10%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYB.L и EMHG.L

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) составляет 1.24%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (EMHG.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что CNYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYB.LEMHG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.32%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.87%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

5.89%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

8.99%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

10.02%

+1.45%

Сравнение комиссий CNYB.L и EMHG.L

CNYB.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMHG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYB.L и EMHG.L

Дивидендная доходность CNYB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EMHG.L в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%0.00%
EMHG.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.72%5.71%5.74%5.61%5.64%3.93%3.85%4.73%3.64%

Часто задаваемые вопросы

CNYB.L and EMHG.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNYB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNYB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EMHG.L.

CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while EMHG.L tracks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Core. Their fees differ too: 0.35% for CNYB.L and 0.50% for EMHG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYB.L и EMHG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор