Сравнение IBTK с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
IBTK и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и TFLO
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. TFLO — Ранг доходности на риск
IBTK
TFLO
Сравнение IBTK c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 13.82 | -12.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 45.26 | -43.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 11.00 | -9.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 207.22 | -205.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 736.01 | -730.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 13.82 | -12.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 9.84 | -9.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.97 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и TFLO
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и TFLO
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -5.01% | -81.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.02% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -0.13% | -19.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -0.10% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.01% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и TFLO
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.07% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.21% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.30% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 0.36% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 0.50% | +262.31% |