Сравнение IBTK с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IBTK и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.04% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 16.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.
IBTK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и IVV
IBTK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. IVV — Ранг доходности на риск
IBTK
IVV
Сравнение IBTK c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.52 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.28 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и IVV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и IVV
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.47% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и IVV
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -55.25% | -31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -12.06% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -24.53% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -5.57% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -10.84% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.55% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и IVV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) составляет 1.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IBTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 5.34% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 9.47% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 18.31% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 16.89% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.91% | 18.03% | +244.88% |