Сравнение IBTK с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
IBTK и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2030 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTK и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTK и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | -0.03% | 7.41% | 1.18% | 4.05% | -14.71% | -3.76% | -1.90% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTK показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
IBTK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTK и GBIL
IBTK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTK vs. GBIL — Ранг доходности на риск
IBTK
GBIL
Сравнение IBTK c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTK | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 16.02 | -14.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 81.70 | -80.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 24.00 | -22.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 200.44 | -198.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1,299.94 | -1,294.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 16.02 | -14.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 5.55 | -5.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 4.79 | -4.80 |
Корреляция
Корреляция между IBTK и GBIL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTK и GBIL
Дивидендная доходность IBTK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBTK и GBIL
Максимальная просадка IBTK за все время составила -86.47%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTK и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.47% | -0.76% | -85.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.02% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -0.76% | -18.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -0.04% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.00% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTK и GBIL
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IBTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTK | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.08% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.15% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 0.25% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 0.58% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 262.81% | 0.47% | +262.34% |