Сравнение IBTI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBTI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.21% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | -11.32% | -3.50% | -0.36% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTI и SGOV
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBTI
SGOV
Сравнение IBTI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 20.61 | -18.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 283.87 | -281.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 201.33 | -199.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 411.31 | -408.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 4,618.08 | -4,607.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 20.61 | -18.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 14.12 | -14.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 12.34 | -12.31 |
Корреляция
Корреляция между IBTI и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и SGOV
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и SGOV
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -0.03% | -18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.01% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -0.03% | -16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | 0.00% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | 0.00% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.00% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и SGOV
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.06% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.13% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 0.20% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 0.24% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 0.24% | +5.00% |