Сравнение IBTI с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
IBTI и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IBTI и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTI и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.21% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | -11.32% | -1.61% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
IBTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTI и BNDD
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
IBTI vs. BNDD — Ранг доходности на риск
IBTI
BNDD
Сравнение IBTI c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | -0.49 | +2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | -0.58 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.45 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -0.68 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | -0.49 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBTI и BNDD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и BNDD
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и BNDD
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -30.87% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -10.93% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -27.13% | +23.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -19.04% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 7.27% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и BNDD
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.65%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTI | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 3.47% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 8.07% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 12.39% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 13.55% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 13.55% | -8.31% |