PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTH с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTH с TFLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTH tracks the ICE 2027 Maturity US Treasury Index while TFLO tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTH returned 0.47%/yr vs 3.63%/yr for TFLO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTH charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.

Доходность

Сравнение доходности IBTH и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTH показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%.

IBTH

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.93%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTH и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.92%5.29%3.22%4.38%-9.75%-3.43%4.20%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.10%

Correlation

The correlation between IBTH and TFLO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA

Доходность на риск

IBTH vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTH c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTHTFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
14.09

-10.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.60
50.86

-44.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

13.94

-12.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.34

201.22

-190.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.10

823.26

-783.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTH vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTH на текущий момент составляет 3.57, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTH и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTHTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

14.09

-10.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

10.30

-10.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

5.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.99

-0.84

Просадки

Сравнение просадок IBTH и TFLO

Максимальная просадка IBTH за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTH и TFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTHTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-5.01%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-0.02%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-0.04%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.41%

-0.13%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-0.10%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTH и TFLO

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IBTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTHTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.07%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.20%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.28%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

0.35%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

0.46%

+3.75%

Сравнение комиссий IBTH и TFLO

IBTH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTH и TFLO

Дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TFLO в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

IBTH and TFLO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBTH has higher volatility (0.18%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, IBTH dropped -16.16% vs TFLO's -5.01%.

On 5-year performance, TFLO leads with 3.63% vs 0.47% for IBTH. On fees, IBTH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TFLO has performed better with a 3.63% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TFLO.

TFLO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.83% for IBTH.

IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTH and 0.15% for TFLO.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 3.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTH и TFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор