PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с VETZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTF с VETZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Academy Veteran Impact ETF (VETZ).

IBTF и VETZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTF и VETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Academy Veteran Impact ETF (VETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTF и VETZ

2026 (YTD)202520242023
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%2.78%
VETZ
Academy Veteran Impact ETF		0.88%8.02%2.22%3.97%

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.69%
1 год
2.82%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—

VETZ

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.73%
1 год
5.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Academy Veteran Impact ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с USFRIBTF с TLTIBTF с BNDIBTF с FTABX
Часто сравнивают с VETZ:
VETZ с SCHDVETZ с FLRTVETZ с SPAXXVETZ с TFLOVETZ с USFRVETZ с BNDDVETZ с XONE

Сравнение комиссий IBTF и VETZ

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VETZ в 0.35%.

VETZ
Academy Veteran Impact ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTF vs. VETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c VETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и Academy Veteran Impact ETF (VETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFVETZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.30

1.04

+6.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.95

1.50

+15.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.26

1.18

+3.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

81.15

2.18

+78.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

239.94

6.21

+233.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. VETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.30, что выше коэффициента Шарпа VETZ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и VETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFVETZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30

1.04

+6.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.46

Корреляция

Корреляция между IBTF и VETZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и VETZ

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности VETZ в 6.16%

TTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
VETZ
Academy Veteran Impact ETF		6.16%6.14%5.89%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTF и VETZ

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки VETZ в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и VETZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTFVETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-5.16%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.77%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-1.31%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.97%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и VETZ

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у Academy Veteran Impact ETF (VETZ) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTFVETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.05%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

3.39%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

5.52%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.39%

6.27%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

6.27%

-3.68%