Сравнение IBTF с TAXF
IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. IBTF is passively managed, while TAXF is actively managed. Over the past 5 years, IBTF returned 0.90%/yr vs 1.09%/yr for TAXF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TAXF.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и TAXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
TAXF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTF и TAXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 2.03% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 2.05% |
Correlation
The correlation between IBTF and TAXF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г. | 0.36 |
The correlation between IBTF and TAXF shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTF vs. TAXF — Ранг доходности на риск
IBTF
TAXF
Сравнение IBTF c TAXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | TAXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.12 | 1.58 | +4.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.19 | 2.78 | +55.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 264.16 | 10.02 | +254.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96 | 2.67 | +4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и TAXF
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и TAXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTF | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -13.93% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.93% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.67% | -5.53% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -13.93% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.14% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.81% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и TAXF
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTF | TAXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.99% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 2.24% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 3.05% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.20% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.65% | -2.09% |
Сравнение комиссий IBTF и TAXF
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и TAXF
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности TAXF в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.77% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
IBTF and TAXF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXF has higher volatility (0.99%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs TAXF's -13.93%.
On 5-year performance, TAXF leads with 1.09% vs 0.90% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TAXF has performed better with a 1.09% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TAXF.
TAXF has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.08% for IBTF.
IBTF is categorized as Government Bonds, while TAXF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.29% for TAXF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTF и TAXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор