PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTF с SHYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTF с SHYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) and SHYM (iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index, while SHYM is a High Yield Muni fund actively managed by iShares. IBTF is passively managed, while SHYM is actively managed. Over the past 5 years, IBTF returned 0.90%/yr vs 0.99%/yr for SHYM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IBTF charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SHYM.

Доходность

Сравнение доходности IBTF и SHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

SHYM

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.33%
1 год
5.18%
3 года*
6.00%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTF и SHYM

2026 (YTD)20252024202320222021
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%4.12%-6.39%-0.74%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		1.93%2.58%6.99%9.67%-15.96%6.71%

Correlation

The correlation between IBTF and SHYM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.32

The correlation between IBTF and SHYM shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBB
Часто сравнивают с SHYM:
SHYM с SGOVSHYM с INMUSHYM с HYDSHYM с MUBSHYM с NHYMSHYM с USFRSHYM с JMHI

Доходность на риск

IBTF vs. SHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SHYM
Ранг доходности на риск SHYM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTF c SHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTFSHYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.08
1.74

+5.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.07
2.54

+17.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.23

1.35

+4.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.41

2.33

+57.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

269.70

7.86

+261.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTF vs. SHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTF на текущий момент составляет 7.08, что выше коэффициента Шарпа SHYM равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTF и SHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTFSHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08

1.74

+5.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IBTF и SHYM

Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки SHYM в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и SHYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTFSHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.45%

-22.55%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.23%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.67%

-8.06%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-22.55%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.76%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.66%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTF и SHYM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTFSHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.77%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

1.81%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

2.99%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

7.07%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

6.95%

-4.39%

Сравнение комиссий IBTF и SHYM

IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHYM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTF и SHYM

Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SHYM в 4.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
SHYM
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF		4.30%4.55%4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBTF and SHYM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYM has higher volatility (0.77%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBTF dropped -10.45% vs SHYM's -22.55%.

On 5-year performance, SHYM leads with 0.99% vs 0.90% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHYM has performed better with a 0.99% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SHYM.

SHYM has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.08% for IBTF.

IBTF is categorized as Government Bonds, while SHYM is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.07% for IBTF and 0.35% for SHYM.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTF и SHYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор