PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTE с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

IBTE и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTE и TFLO

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.50%

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с ITOTIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с SCHDIBTE с VCR
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий IBTE и TFLO

IBTE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTE vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTETFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.97

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и TFLO

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IBTE и TFLO

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTETFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.01%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.10%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и TFLO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTETFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.30%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

0.36%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

0.50%

-0.50%