PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTE с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBTE is a Government Bonds fund tracking the ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. IBTE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IBTE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTE и IVV

2026 (YTD)
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBTE:
IBTE с IBTFIBTE с IBHEIBTE с TLTIBTE с BRK-BIBTE с ITOTIBTE с VCRIBTE с SCHD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IBTE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTE
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBTE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок IBTE и IVV

Максимальная просадка IBTE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTE и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.25%

+55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.78%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBTE и IVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

11.80%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.88%

-16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.05%

-18.05%

Сравнение комиссий IBTE и IVV

IBTE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTE и IVV

IBTE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for IBTE.

IBTE is categorized as Government Bonds, while IVV is S&P 500. IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTE and 0.03% for IVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTE и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор