Сравнение IBRX с VCYT
IBRX (ImmunityBio, Inc.) and VCYT (Veracyte, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, IBRX returned 1.23%/yr vs 26.09%/yr for VCYT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBRX и VCYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBRX показывает доходность 271.72%, что значительно выше, чем у VCYT с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции IBRX уступали акциям VCYT по среднегодовой доходности: 1.23% против 26.09% соответственно.
IBRX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 271.72%
- 6 месяцев
- 252.15%
- 1 год
- 159.15%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- -11.31%
- 10 лет*
- 1.23%
VCYT
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 28.64%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 27.57%
- 1 год
- 99.96%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 26.09%
Сравнение доходности по годам IBRX и VCYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBRX ImmunityBio, Inc. | 271.72% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | 251.72% | 226.72% | -74.16% | -21.50% |
VCYT Veracyte, Inc. | 27.39% | 6.31% | 43.95% | 15.93% | -42.40% | -15.82% | 75.29% | 121.94% | 92.65% | -15.63% |
Correlation
The correlation between IBRX and VCYT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between IBRX and VCYT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBRX:
$7.56B
VCYT:
$4.36B
IBRX:
-$0.89
VCYT:
$1.09
IBRX:
50.27
VCYT:
7.98
IBRX:
$140.98M
VCYT:
$541.74M
IBRX:
$132.23M
VCYT:
$386.89M
IBRX:
-$196.14M
VCYT:
$99.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBRX vs. VCYT — Ранг доходности на риск
IBRX
VCYT
Сравнение IBRX c VCYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ImmunityBio, Inc. (IBRX) и Veracyte, Inc. (VCYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBRX | VCYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.56 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.59 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBRX и VCYT
Максимальная просадка IBRX за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки VCYT в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBRX и VCYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBRX | VCYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -81.19% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.34% | -39.23% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.34% | -50.09% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.75% | -71.54% | -20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.03% | -81.19% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.58% | -34.10% | -48.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.38% | -48.31% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 17.95% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBRX и VCYT
ImmunityBio, Inc. (IBRX) имеет более высокую волатильность в 18.75% по сравнению с Veracyte, Inc. (VCYT) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что IBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBRX | VCYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.75% | 15.21% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.55% | 39.59% | +48.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.25% | 60.33% | +43.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.40% | 64.40% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.39% | 62.00% | +49.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBRX и VCYT
Ни IBRX, ни VCYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBRX и VCYT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ImmunityBio, Inc. и Veracyte, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBRX and VCYT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRX has higher volatility (18.75%) compared to VCYT (15.21%). In terms of maximum drawdown, IBRX dropped -97.30% vs VCYT's -81.19%.
VCYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBRX и VCYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор