PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBOT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBOT (VanEck Robotics ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - IBOT tracks the BlueStar® Robotics Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 19.22%/yr vs 27.36%/yr for FTEC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBOT показывает доходность 22.06%, а FTEC немного ниже – 21.67%.

IBOT

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
13.22%
С начала года
22.06%
1 год
38.59%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и FTEC

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		22.06%28.57%6.39%19.46%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%29.37%

Correlation

The correlation between IBOT and FTEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between IBOT and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и FTEC

Секторы
IBOT
FTEC

Технологии

50.6%
98.6%

Промышленность

44.1%
0.5%

Энергетика

2.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
0.0%

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
50.6%
FTEC
98.6%

Промышленность

IBOT
44.1%
FTEC
0.5%

Энергетика

IBOT
2.3%
FTEC
0.3%

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

IBOT
0.8%
FTEC

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

IBOT

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

FTEC

-

Финансовые услуги

IBOT

-

FTEC
0.4%

Недвижимость

IBOT

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с HUMN
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IBOT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.53

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.03

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.21

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

6.36

+2.60

IBOT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и FTEC

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-34.95%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-16.26%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-27.30%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-9.13%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.58%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

5.63%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и FTEC

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

8.65%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

19.55%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

23.50%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

25.75%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

24.90%

-2.17%

Сравнение комиссий IBOT и FTEC

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и FTEC

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.31%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and FTEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (9.62%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, FTEC leads with 27.36% vs 19.22% for IBOT. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTEC has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 27.36% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

FTEC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.31% for IBOT.

IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.08% for FTEC.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор