PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBND с USIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

IBND и USIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBND и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBND и USIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.32%16.17%-2.81%10.38%-19.44%-8.40%11.50%4.41%-6.15%14.84%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.23%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 0.55% против 2.73% соответственно.

IBND

1 день
0.50%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.99%
1 год
8.58%
3 года*
5.64%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
0.55%

USIG

1 день
0.06%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.19%
1 год
4.85%
3 года*
4.95%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BWXIBND с BNDXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с USHYUSIG с VTCUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPXUSIG с VCIT

Сравнение комиссий IBND и USIG

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBND vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNDUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.83

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

5.66

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBND vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNDUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.39

Корреляция

Корреляция между IBND и USIG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и USIG

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности USIG в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.69%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.70%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок IBND и USIG

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и USIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNDUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-22.21%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-2.79%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-21.45%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-21.45%

-14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-1.74%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-3.44%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.90%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и USIG

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNDUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.10%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

2.89%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

5.05%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.70%

6.83%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

6.82%

+2.12%