Сравнение IBND с PCL
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. IBND is passively managed, while PCL is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBND charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности IBND и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.74%.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
PCL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 3.24% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.74% | 2.51% |
Correlation
The correlation between IBND and PCL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. PCL — Ранг доходности на риск
IBND
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBND c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и PCL
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -5.14% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.24% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -1.72% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 7.85% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 7.85% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 7.85% | +1.07% |
Сравнение комиссий IBND и PCL
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и PCL
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and PCL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 2.77% for IBND.
They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для IBND и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор