Сравнение IBND с JPIB
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. IBND is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, IBND returned -1.37%/yr vs 2.80%/yr for JPIB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBND и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 1.01%.
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
JPIB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 6.75% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.01% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
Correlation
The correlation between IBND and JPIB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.37 |
Over the past year, IBND and JPIB have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. JPIB — Ранг доходности на риск
IBND
JPIB
Сравнение IBND c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.17 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 3.97 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и JPIB
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -13.13% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -3.75% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -3.75% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -11.83% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.85% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -1.92% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.11% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и JPIB
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.71% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 3.12% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 3.54% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 4.12% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 4.43% | +4.49% |
Сравнение комиссий IBND и JPIB
И IBND, и JPIB имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и JPIB
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности JPIB в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and JPIB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.17%) compared to JPIB (0.71%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs JPIB's -13.13%.
On 5-year performance, JPIB leads with 2.80% vs -1.37% for IBND. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.80% return vs -1.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBND and JPIB have the same expense ratio: 0.50% per year.
JPIB has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.80% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор