Сравнение IBND с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
IBND и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IBND и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBND и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.32% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 7.24% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью -0.74%.
IBND
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 0.55%
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и JPIB
И IBND, и JPIB имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
IBND vs. JPIB — Ранг доходности на риск
IBND
JPIB
Сравнение IBND c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBND | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.90 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 6.20 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBND | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.65 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.80 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IBND и JPIB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и JPIB
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JPIB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.69% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и JPIB
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBND | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -13.13% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -3.75% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -11.83% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -2.57% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -1.94% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.83% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и JPIB
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBND | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.20% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.59% | 2.62% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.93% | 3.61% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 4.08% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 4.45% | +4.49% |