Сравнение IBND с GRNB
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBND returned -1.33%/yr vs 0.86%/yr for GRNB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBND charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.
Доходность
Сравнение доходности IBND и GRNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у GRNB с доходностью 0.97%.
IBND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.70%
GRNB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и GRNB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.27% | 16.17% | -2.81% | 10.38% | -19.44% | -8.40% | 11.50% | 4.41% | -6.15% | 14.77% |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.97% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
Correlation
The correlation between IBND and GRNB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between IBND and GRNB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. GRNB — Ранг доходности на риск
IBND
GRNB
Сравнение IBND c GRNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | GRNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.74 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.67 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и GRNB
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и GRNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -18.08% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -2.51% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | -4.24% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | -17.94% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -0.04% | -10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.55% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.65% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и GRNB
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с VanEck Green Bond ETF (GRNB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | GRNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.84% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 2.41% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 2.99% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 4.92% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 4.87% | +4.05% |
Сравнение комиссий IBND и GRNB
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и GRNB
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GRNB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.22% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.77% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and GRNB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.05%) compared to GRNB (0.84%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs GRNB's -18.08%.
On 5-year performance, GRNB leads with 0.86% vs -1.33% for IBND. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.86% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
GRNB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.77% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while GRNB is Global Bonds. IBND tracks Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.20% for GRNB.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и GRNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор