PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с FFUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. IBND is passively managed, while FFUT is actively managed. Over the past year, IBND returned -0.76% vs 17.34% for FFUT. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IBND charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности IBND и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 7.69%.

IBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.40%
1 год
-0.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
0.70%

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и FFUT

2026 (YTD)2025
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.27%3.48%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%

Correlation

The correlation between IBND and FFUT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG

Доходность на риск

IBND vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.55

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.22

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.26

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

13.04

-13.33

IBND vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FFUT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и FFUT

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки FFUT в -5.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-5.34%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-5.34%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-5.34%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-0.97%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.33%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и FFUT

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.07%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

9.04%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.27%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

11.05%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

11.05%

-2.13%

Сравнение комиссий IBND и FFUT

IBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и FFUT

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FFUT в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.77%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and FFUT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFUT has higher volatility (3.07%) compared to IBND (2.05%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs FFUT's -5.34%.

On 1-year performance, FFUT leads with 17.34% vs -0.76% for IBND. On fees, IBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IBND has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 17.34% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

IBND has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.94% for FFUT.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.80% for FFUT.

FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор