PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBND с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBND с ACLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. IBND is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, IBND returned -0.76% vs 5.30% for ACLO. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IBND charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности IBND и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.46%.

IBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-2.40%
1 год
-0.76%
3 года*
5.73%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
0.70%

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBND и ACLO

2026 (YTD)20252024
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		-2.27%16.17%-1.58%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.46%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between IBND and ACLO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с IBND:
IBND с IAGGIBND с BNDXIBND с BWXIBND с DGCFXIBND с VGCAXIBND с SUSCIBND с SPAB
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

IBND vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBND
Ранг доходности на риск IBND: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBND: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND: 88
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBND c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNDACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
7.32

-7.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
15.12

-15.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

3.44

-2.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

19.85

-19.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

165.43

-165.71

IBND vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBND и ACLO

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNDACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-1.01%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-0.27%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

0.00%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-0.04%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.03%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и ACLO

SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNDACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.19%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

0.58%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

0.73%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

1.07%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

1.07%

+7.85%

Сравнение комиссий IBND и ACLO

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и ACLO

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ACLO в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF		2.77%2.49%2.61%2.08%0.54%0.38%0.45%0.67%0.71%0.34%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IBND and ACLO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBND has higher volatility (2.05%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs -0.76% for IBND. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.77% for IBND.

IBND is categorized as Corporate Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and TCW. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBND и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор