Сравнение IBND с ACLO
IBND (SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IBND is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. IBND is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, IBND returned -0.83% vs 5.26% for ACLO. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. IBND charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности IBND и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
IBND
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -0.83%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.56%
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBND и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | -2.40% | 16.17% | -1.58% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between IBND and ACLO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBND vs. ACLO — Ранг доходности на риск
IBND
ACLO
Сравнение IBND c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBND | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 3.47 | -2.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 19.70 | -19.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 166.48 | -166.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBND и ACLO
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBND | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -1.01% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -0.27% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | 0.00% | -10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -0.04% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.03% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и ACLO
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что IBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBND | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.15% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 0.56% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 0.72% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 1.05% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 1.05% | +7.87% |
Сравнение комиссий IBND и ACLO
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и ACLO
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.80% | 2.49% | 2.61% | 2.08% | 0.54% | 0.38% | 0.45% | 0.67% | 0.71% | 0.34% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
IBND and ACLO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBND has higher volatility (2.17%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, IBND dropped -35.62% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs -0.83% for IBND. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs -0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IBND.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.80% for IBND.
IBND is categorized as Corporate Bonds, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: State Street and TCW. Their fees differ too: 0.50% for IBND and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBND и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор