PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBNAX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBNAX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IBNAX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBNAX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		-3.32%12.17%15.68%16.19%-16.41%16.22%14.34%22.13%-3.32%11.37%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции IBNAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.88% соответственно.

IBNAX

1 день
2.19%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.17%
3 года*
11.71%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.26%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Balanced Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с IBNAX:
IBNAX с IPOAXIBNAX с DLHIXIBNAX с DDFLXIBNAX с DEFFXIBNAX с DVMHXIBNAX с AVEFXIBNAX с CSTAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий IBNAX и TSAIX

IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

IBNAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBNAX
Ранг доходности на риск IBNAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBNAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNAXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.10

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

6.28

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBNAX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBNAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBNAX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNAXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.32

Корреляция

Корреляция между IBNAX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBNAX и TSAIX

Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		3.21%3.10%1.86%1.11%26.49%11.58%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок IBNAX и TSAIX

Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNAXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-34.58%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-11.72%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-28.28%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-34.58%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.52%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.96%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.71%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IBNAX и TSAIX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) составляет 4.28%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNAXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.34%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

10.26%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

17.32%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

16.20%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.62%

-1.00%