PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBNAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBNAX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IBNAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBNAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		-3.32%12.17%15.68%16.19%-16.41%16.22%14.34%22.13%-3.32%11.37%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции IBNAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.26% против 3.00% соответственно.

IBNAX

1 день
2.19%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.17%
3 года*
11.71%
5 лет*
6.07%
10 лет*
8.26%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с IBNAX:
IBNAX с IPOAXIBNAX с AVEFXIBNAX с DDFLXIBNAX с DEFFXIBNAX с DLHIXIBNAX с DVMHXIBNAX с DEGGX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий IBNAX и SCLAX

IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

IBNAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBNAX
Ранг доходности на риск IBNAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBNAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBNAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBNAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBNAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.96

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.75

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.24

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.02

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBNAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBNAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBNAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.96

-0.61

Корреляция

Корреляция между IBNAX и SCLAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBNAX и SCLAX

Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBNAX
Delaware Ivy Balanced Fund		3.21%3.10%1.86%1.11%26.49%11.58%6.76%7.70%11.85%4.62%2.31%6.20%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IBNAX и SCLAX

Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.04%

-5.59%

-46.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-2.32%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-5.59%

-22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-5.59%

-22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.84%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-1.15%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.58%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IBNAX и SCLAX

Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IBNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.19%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

2.01%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

2.66%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

3.07%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

2.75%

+13.87%