Сравнение IBNAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
IBNAX управляется Delaware Funds by Macquarie. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IBNAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBNAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | -3.32% | 12.17% | 15.68% | 16.19% | -16.41% | 16.22% | 14.34% | 22.13% | -3.32% | 11.37% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IBNAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBNAX имеют среднегодовую доходность 8.26%, а акции IOEZX немного впереди с 8.36%.
IBNAX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 8.26%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBNAX и IOEZX
IBNAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
IBNAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
IBNAX
IOEZX
Сравнение IBNAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBNAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.89 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 7.34 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IBNAX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBNAX и IOEZX
Дивидендная доходность IBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBNAX Delaware Ivy Balanced Fund | 3.21% | 3.10% | 1.86% | 1.11% | 26.49% | 11.58% | 6.76% | 7.70% | 11.85% | 4.62% | 2.31% | 6.20% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IBNAX и IOEZX
Максимальная просадка IBNAX за все время составила -52.04%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBNAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -56.15% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -11.71% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -21.47% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | -38.12% | +10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.15% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -8.64% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.85% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBNAX и IOEZX
Delaware Ivy Balanced Fund (IBNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.28% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.38% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 8.72% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 15.55% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 13.90% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.44% | +0.18% |