PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMT с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMT с MLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMT returned 6.34% vs 22.94% for MLPX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности IBMT и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMT показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.59%.

IBMT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.15%
С начала года
23.59%
6 месяцев
23.51%
1 год
22.94%
3 года*
28.13%
5 лет*
20.92%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMT и MLPX

2026 (YTD)2025
IBMT
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF		0.19%7.26%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.59%-2.80%

Correlation

The correlation between IBMT and MLPX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IBMT:
IBMT с BPHIBMT с BESFIBMT с ZMUNIBMT с UNHUIBMT с MUBIBMT с IBMNIBMT с TLT
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с TPYPMLPX с IYE

Доходность на риск

IBMT vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMT
Ранг доходности на риск IBMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMT c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMTMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.50

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.09

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.82

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

7.27

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMT vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMT на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMT и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMTMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.50

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.35

+1.28

Просадки

Сравнение просадок IBMT и MLPX

Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMTMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-70.67%

+67.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.18%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.68%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-16.63%

+15.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.17%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMT и MLPX

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) составляет 0.78%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что IBMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMTMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

6.41%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

11.84%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

15.38%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

20.08%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

26.50%

-22.64%

Сравнение комиссий IBMT и MLPX

IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMT и MLPX

Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MLPX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMT
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF		3.65%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.15%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

IBMT and MLPX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPX has higher volatility (6.41%) compared to IBMT (0.78%). In terms of maximum drawdown, IBMT dropped -3.18% vs MLPX's -70.67%.

On 1-year performance, MLPX leads with 22.94% vs 6.34% for IBMT. On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMT has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPX has performed better with a 22.94% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for MLPX.

MLPX has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.65% for IBMT.

IBMT is categorized as Municipal Bonds, while MLPX is MLPs. IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.45% for MLPX.

IBMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMT и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор