Сравнение IBMT с UNHU
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while UNHU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. IBMT is passively managed, while UNHU is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for UNHU.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и UNHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHU
- 1 день
- 10.16%
- 1 месяц
- 17.42%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMT и UNHU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 1.10% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 105.67% |
Correlation
The correlation between IBMT and UNHU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. UNHU — Ранг доходности на риск
IBMT
UNHU
Сравнение IBMT c UNHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMT | UNHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMT | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 57.76 | -56.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBMT и UNHU
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и UNHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -11.68% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.71% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.99% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и UNHU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | UNHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 69.61% | -66.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 69.61% | -65.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 69.61% | -65.76% |
Сравнение комиссий IBMT и UNHU
IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и UNHU
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как UNHU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.64% | 2.98% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and UNHU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
IBMT has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for UNHU.
IBMT is categorized as Municipal Bonds, while UNHU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.97% for UNHU.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и UNHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор