Сравнение IBMT с BPH
IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. IBMT is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности IBMT и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMT и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 0.49% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
Correlation
The correlation between IBMT and BPH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMT vs. BPH — Ранг доходности на риск
IBMT
BPH
Сравнение IBMT c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMT | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMT | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 9.48 | -7.85 |
Просадки
Сравнение просадок IBMT и BPH
Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMT | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -2.35% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | 0.00% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.08% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMT и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMT | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 25.75% | -22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 25.75% | -21.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 25.75% | -21.89% |
Сравнение комиссий IBMT и BPH
IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMT и BPH
Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBMT and BPH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
IBMT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for BPH.
IBMT is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для IBMT и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор