PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMT с MLPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMT с MLPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) and MLPD (Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while MLPD is a Derivative Income fund tracking the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IBMT returned 6.34% vs 15.24% for MLPD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IBMT charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for MLPD.

Доходность

Сравнение доходности IBMT и MLPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBMT показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у MLPD с доходностью 5.20%.

IBMT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPD

1 день
0.22%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.20%
6 месяцев
6.70%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMT и MLPD

2026 (YTD)2025
IBMT
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF		0.19%7.26%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		5.20%10.35%

Correlation

The correlation between IBMT and MLPD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF

Часто сравнивают с IBMT:
IBMT с BPHIBMT с BESFIBMT с ZMUNIBMT с UNHUIBMT с MUBIBMT с TLTIBMT с IBMN
Часто сравнивают с MLPD:
MLPD с MLPIMLPD с JEPIMLPD с MLPXMLPD с BSMVMLPD с IYRIMLPD с HYTIMLPD с EFAS

Доходность на риск

IBMT vs. MLPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMT
Ранг доходности на риск IBMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MLPD
Ранг доходности на риск MLPD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMT c MLPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) и Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBMTMLPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.08

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.78

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.19

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

10.41

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBMT vs. MLPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBMT на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPD равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBMT и MLPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMTMLPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.15

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IBMT и MLPD

Максимальная просадка IBMT за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки MLPD в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMT и MLPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMTMLPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-12.90%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-4.80%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.77%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.12%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.47%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IBMT и MLPD

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) составляет 0.78%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF (MLPD) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что IBMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMTMLPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.91%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

5.32%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

7.40%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

11.40%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

11.40%

-7.54%

Сравнение комиссий IBMT и MLPD

IBMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMT и MLPD

Дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности MLPD в 13.44%

ПозицияTTM20252024
IBMT
iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF		3.65%2.98%0.00%
MLPD
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF		13.44%13.45%6.68%

Часто задаваемые вопросы

IBMT and MLPD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPD has higher volatility (2.91%) compared to IBMT (0.78%). In terms of maximum drawdown, IBMT dropped -3.18% vs MLPD's -12.90%.

On 1-year performance, MLPD leads with 15.24% vs 6.34% for IBMT. On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMT has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPD has performed better with a 15.24% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for MLPD.

MLPD has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 3.65% for IBMT.

IBMT is categorized as Municipal Bonds, while MLPD is Derivative Income. IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index, while MLPD tracks Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.18% for IBMT and 0.60% for MLPD.

MLPD currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMT и MLPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор